美 사모대출 투자 56조 육박…금융당국 “리스크 관리 가능 수준”

금융권·연기금 해외 사모대출 투자 잔액 55.9조원…2년 새 37% 증가

보험권 투자 비중 67%로 가장 커…미국 투자 비중은 금융권 58%

당국 “개방형 투자·IT 편중 낮아”…해외 부동산 대비 규모도 절반 수준

26일 금융당국에 따르면 올해 2월 말 기준 전 금융권의 해외 사모대출 투자 규모는 30조5000억원, 주요 연기금·공제회 등의 투자 규모는 25조4000억원으로 집계됐다. ⓒ금융감독원

미국발 해외 사모대출(Private Credit) 시장 부실 우려가 커지는 가운데 국내 금융권과 연기금 등의 해외 사모대출 투자 규모가 56조원에 육박한 것으로 나타났다.

다만 금융당국은 총자산 대비 투자 비중이 낮고 유동성 위험도 제한적이라며 리스크는 관리 가능한 수준이라고 평가했다.

26일 금융당국에 따르면 올해 2월 말 기준 전 금융권의 해외 사모대출 투자 규모는 30조5000억원, 주요 연기금·공제회 등의 투자 규모는 25조4000억원으로 집계됐다. 전체 투자 규모는 55조9000억원 수준이다.

전체 해외 사모대출 투자 규모는 2023년 말 40조7000억원에서 올해 2월 말 55조9000억원으로 약 37.2% 증가했다.

다만 금융권 투자 규모는 지난해 말 30조8000억원에서 올해 2월 말 30조5000억원으로 소폭 감소했다.

당국은 최근 미국 사모대출 시장 리스크 우려가 확대된 영향이라고 설명했다.

권역별로는 보험권 투자 규모가 20조5800억원으로 전체 금융권 투자액의 67.4%를 차지해 가장 비중이 컸다.

이어 상호금융 중앙회 4조6500억원, 증권 2조8400억원, 은행 1조9700억원 순이었다.

다만 금융권 총자산 대비 해외 사모대출 투자 비중은 0.42% 수준에 그쳤다. 보험권도 총자산 대비 비중은 1.53% 수준이다.

투자 지역은 미국 편중 현상이 두드러졌다. 금융권 해외 사모대출 투자 중 미국 비중은 58.4%, 유럽은 30.7%로 집계됐다.

연기금 등의 경우 미국 투자 비중은 63%로 더 높았다.

다만 금융당국은 글로벌 사모대출 시장의 주요 위험 요인으로 꼽히는 IT 업종 쏠림 현상은 상대적으로 제한적이라고 평가했다.

금융권 해외 사모대출 투자 중 IT 업종 비중은 14.8%로, IMF가 제시한 글로벌 사모대출 시장 내 IT 비중 41%보다 낮은 수준이다.

환매 요청이 가능한 개방형 구조 투자 비중도 금융권 9.8%, 연기금 등 4.7% 수준에 머물렀다.

당국은 이를 근거로 대규모 환매 발생에 따른 유동성 리스크 가능성이 크지 않다고 판단했다.

금융당국은 “해외 사모대출에 투자 중인 금융회사가 일부에 한정되고 총자산 대비 비중도 미미하다”며 “투자 리스크는 충분히 관리 가능한 수준”이라고 밝혔다.

이어 “시장 상황을 고려해 당분간 해외 사모대출 투자 현황을 수시 모니터링하고 관계 부처 간 협력 체계를 유지해 대응할 계획”이라고 덧붙였다.