수상한 코인 급등 AI가 잡는다…금감원, 시장감시 자동화

실시간 거래·온라인 정보 분석해 혐의 포착

초단기 시세조종·가장매매 등 자동 탐지

금융감독원이 AI로 가상자산 시세조종과 가장·통정매매를 실시간 탐지하고 심층 분석과 보고서 작성까지 자동화하는 시장감시 체계를 구축했다. ⓒ연합뉴스

금융감독원이 인공지능(AI)을 활용해 가상자산 시세조종과 가장·통정매매를 실시간으로 포착하는 시장감시 체계를 구축했다.

거래 데이터를 분석해 이상거래를 찾아내는 데서 나아가 온라인 게시글과 동영상에 나타난 불공정거래 정황을 분석하고 검토 보고서까지 자동으로 작성한다.

금감원은 20일 공개 대규모 언어모형(LLM) 기반 생성형 AI와 머신러닝 알고리즘을 접목한 가상자산 시장감시 체계를 내부 인력으로 직접 설계·구축했다고 밝혔다.

복수의 거래소에서 수천개 종목이 24시간 거래되는 가상자산 시장을 한정된 인력으로 감시하기 위해 이상거래 탐지부터 심층 분석까지 시장감시 전반을 자동화한 것이 핵심이다.

우선 거래소에서 실시간으로 입수한 가격과 호가·체결, 시장경보 등의 정보를 분석해 초단기 시세조종 의심 종목을 포착한다.

특정 시간대 가격을 급등락시키거나 입출금이 제한된 종목의 가격을 인위적으로 끌어올리는 ‘가두리’ 등 대표적인 펌프앤드덤프 유형을 구분해 찾아내는 방식이다.

의심 종목이 포착되면 생성형 AI가 관련 공지사항과 뉴스까지 분석해 가격과 거래량이 급변한 원인을 파악한다.

전형적인 시세조종 양태를 보이거나 뚜렷한 근거 없이 가격이 급등한 경우에 거래소에서 매매자료를 받아 조사 필요성을 검토한다.

거래량을 인위적으로 부풀리는 가장·통정매매도 실시간으로 탐지한다.

금감원은 자연적으로 발생한 데이터가 일정한 숫자 분포를 보인다는 ‘벤포드 법칙’을 활용해 거래량 분포가 비정상적인 종목을 선별한다.

이후 머신러닝 알고리즘으로 정상 매매 패턴과 실제 거래를 비교해 이탈 정도가 큰 종목과 구간을 찾아낸다.

온라인에서 이뤄지는 불공정거래 행위도 감시한다.

가상자산 관련 게시글과 영상의 자막·음성을 텍스트로 변환한 뒤 생성형 AI가 리딩방을 통한 불법 선행매매와 허위사실 유포, 불공정거래 선동 등의 정황을 분석한다.

이 과정에서 심층 분석이 필요하다고 판단된 종목은 혐의 계정과 거래 구간 분석부터 보고서 작성까지 자동으로 처리한다.

조사 담당자는 AI가 작성한 검토 보고서를 토대로 추가 분석이나 기획조사 여부를 판단한다.

금감원은 앞서 지난 1월 시세조종 혐의자의 호가와 시세 관여 구간을 자동으로 찾아내는 알고리즘을 개발했다.

지난 4월에는 시세조종에 이용된 다수의 연계 계정을 탐지하는 기능도 마련했다.

향후에는 자금 흐름과 온체인 추적을 지원하는 기능을 추가로 개발해 AI 기반 시장감시·조사 체계를 강화할 계획이다.