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3월 비청산 장외파생상품 거래 5209조원…전년 대비 2.1% 증가


입력 2019.12.04 12:10 수정 2019.12.04 12:25        배근미 기자

CCP 청산 파생상품 증가…원화 이자율 스와프 청산 확대

내년 9월 개시증거금 교환제도 39개사 적용…11일 설명회

CCP 청산 파생상품 증가…원화 이자율 스와프 청산 확대
내년 9월 개시증거금 교환제도 39개사 적용…11일 설명회


비청산 장외파생상품거래 잔액 현황(3월말 기준) ⓒ금융감독원 비청산 장외파생상품거래 잔액 현황(3월말 기준) ⓒ금융감독원

올해 3월 말 기준 증거금을 교환하는 비청산 장외파생상품의 거래 규모가 지난해 3월 말과 비교해 2.1% 늘어난 것으로 나타났다.

4일 금융감독원이 발표한 '비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 운영현황'에 따르면 올해 3월 말 기준 비청산 장외파생상품 거래 규모(잔액 기준)는 5209조원으로 지난해 3월 말(5100조원) 대비 109조원(2.1%) 증가했다. 이같은 증가세에 대해 금감원은 금융위기 이후 시장의 불확실성, 변동성 확대에 따른 위험을 헤지하기 위한 파생상품 거래 증가를 배경으로 꼽았다.

한국거래소(CCP) 청산 파생상품 잔액도 지난해 3월 말 2268조원에서 올해 3월 말 2903조원으로 635조원(27.99%) 증가했다. 이는 주로 원화 이자율스왑 거래와 한국거래소 청산 확대에 따른 것이다.

기초자산별로 보면 이자율 기초 장외파생상품 비중이 58.2%로 과반을 넘어선 것으로 나타났다. 통화(38.6%)·신용(1.5%)·주식(1.4%)이 뒤를 이었다. 거래 주체별로는 은행 이자율과 통화 관련 장외파생상품 거래 잔액이 전체 잔액 중 각각 53.9%, 32.6%를 차지했다.

금감원은 지난 2017년 3월부터 장외파생상품거래 한국거래소 청산을 유도하고 제도 위험성을 완화하기 위해 ‘비청산 장외파생상품거래 증거금 교환제도 가이드라인’을 행정지도로 시행하고 있다. 비청산 장외파생상품 거래잔액이 기준금액 이상인 금융회사는 매년 9월부터 1년간 증거금을 의무적으로 교환해야 한다.

중앙청산소에서 청산되지 않은 모든 장외파생상품이 대상 상품이다. 다만 실물 결제되는 외환선도·스왑, 통화스왑, 상품선도 등은 제외된다. 기준금액은 3·4·5월 말 장외파생거래 명목잔액 평균이 변동증거금은 3조원 이상이다. 개시증거금은 70조원 이상이다. 이중 변동증거금 교환 제도는 2017년 3월부터 시행했으며 개시증거금 교환 제도는 내년 9월부터 본격 시행된다.

올해 3월~5월말 비청산 장외파생상품거래 기준 잔액이 3조원 이상으로 변동증거금 교환대상인 금융회사는 80개사인 것으로 나타났다. 금융그룹 합산잔액을 기준으로 변동증거금 적용대상에 해당하는 회사는 13개사다. 나머지 67개사는 단독잔액 기준으로 교환대상에 포함된다.

또 올해 기준 비청산 장외파생거래 잔액이 70조원 이상으로 내년 9월부터 개시증거금 교환제도 적용대상인 금융회사는 39개사다.이중 14개사(은행 1개사·증권 5개사·보험 8개사)는 단독 잔액이 아닌 소속된 금융그룹 합산 잔액이 70조원 이상으로 증거금 적용대상에 해당한다.

한편 감독당국은 오는 11일 오후 4시 금융회사 실무자 등을 대상으로 비청산 장외파생상품 증거금 교환제도 설명회를 개최할 예정이다. 금감원 본원 2층에서 진행되는 이번 설명회에서는 변경된 개시증거금 교환제도 적용일정 등 증거금 교환제도의 국제동향과 개시증거금 이행준비를 위한 필요사항을 안내 및 공유하고 개시증거금제도 준비과정에서의 금융회사 애로사항을 청취·접수하기로 했다.

배근미 기자 (athena3507@dailian.co.kr)
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