한국거래소, 시장조성자 공매도 거래 특별 감리 실시

증권시장 불법·불건전행위 근절 대책 후속조치

22개사 대상 공매도 위반 여부 전수조사 실시

서울 여의도 소재 한국거래소 본관 전경. ⓒ한국거래소

한국거래소 시장감시위원회는 시장조성자의 공매도 규정 위반 여부에 대한 특별감리를 실시한다고 28일 밝혔다.

시장조성자는 시장 유동성 공급, 리스크 관리 등을 이유로 예외적으로 공매도가 허용된 투자자를 의미한다. 현재 주식시장(코스피·코스닥) 12개사, 파생상품시장 18개사 등 총 22개 회원이 시장조성자로 선정돼 있다. 이들은 주식 842개 종목, 파생 206개 상품에 대한 시장조성업무를 수행한다.

이번 감리가 시작된 건 최근 시장조성자 공매도 거래와 관련해 규정위반 및 불공정거래 가능성에 대한 시장의 우려가 제기되고 있기 때문이다. 지난 19일 금융위원회가 발표한 '증권시장 불법·불건전행위 근절 종합대책' 후속조치의 일환이기도 하다.

거래소는 우선 시장조성자의 차입 및 잔고관리 프로세스와 관련 시스템 운영 현황 등 공매도 거래 관련 내부통제 업무를 전반적으로 점검할 계획이다.

이어 시장조성자의 차입계약서 구비여부, 공매도 전(前) 차입계약 성립 여부 등 무차입공매도 위반 여부도 철저하게 검사할 계획이다.

또 시장조성자 헤지거래의 공매도 업틱룰 예외 적용 적정성 등 차입공매도 가격제한 규정 위반 여부도 점검할 예정이다.

한국거래소 관계자는 "최근 공매도 관련 기초 데이터 분석 작업을 완료했고 시장조성자로부터 차입계약서, 잔고현황 등 자료를 제출받아 심층 분석을 하고 있다"며 "향후 자료 분석 결과에 따라 해당 회원의 영업점을 직접 방문해 현장조사를 실시하는 등 연내 시장조성자에 대한 점검을 완료할 계획이다"라고 말했다.