지난달 채권 발행 64조…전월比 62%↑

국채·회사채·통안증권 증가 영향

서울 여의도 금융투자협회 사옥 전경. ⓒ금융투자협회

올 1월 채권 발행규모가 국채·회사채·통안증권 증가로 64조원을 넘어섰다.

8일 금융투자협회가 발표한 ‘1월 장외채권시장 동향’에 따르면 지난달 채권 발행규모는 전월(39조6000억원) 대비 62.1%(24조6000억원) 증가한 64조2000억원으로 집계됐다.

발행잔액은 국채 및 회사채 등의 순발행이 12조4000억원 증가하면서 2728조4000억원을 기록했다.

1월 회사채 발행은 연초 효과 등으로 전월 대비 12조7000억원 증가한 14조7000억원을 기록했고 크레딧 스프레드는 BBB-등급에서 소폭 축소됐다.

환경·사회·지배구조(ESG) 채권발행은 공공 기관들의 발행 수요가 지속된 가운데 전월대비 1조4000억원 감소한 2조4000억원 발행됐다.

1월 회사채 수요예측 금액은 총 117건 9조4700억원으로 전년 동월(4조6550억원)대비 4조8150억원 증가했다.

수요예측 전체 참여금액은 52조6150억원으로 전년 동월(33조7960억원)대비 18조 8190억원 증가했고, 참여율(수요예측 참여금액/수요예측금액)은 555.6%로 전년 동월(726.0%) 대비 170.4%포인트 감소했다.

등급별 참여율은 AA등급 이상은 243.4%포인트 감소(760.0%→516.6%), A등급은 364.0%포인트 증가(446.8%→810.8%), BBB등급 이하는 235.3%p 증가(98.0%→333.3%)했다.

이는 A등급 이하 회사채 등을 운용하는 하이일드펀드가 비우량등급 회사채의 수요를 뒷받침하면서 참여율이 큰 폭으로 증가한 것으로 풀이된다.

수요예측 미매각은 AA등급 이상에서 2건 미매각이 발생해 미매각율(미매각금액/전체 발행금액)은 0.2%를 기록했다.

채권 종류별 발행현황. ⓒ금융투자협회

1월 장외 채권거래량은 금리 상승과 발행 증가 등으로 전월 대비 81조5000억원 증가한 409조1000억원 기록했으며, 일평균 거래량은 전월 대비 2조1000억원 증가한 18조6000억원을 기록했다.

1월 중 개인은 국채·특수채·기타금융채(여전채)·회사채 등에 대한 투자수요를 나타내며 3조7000억원 순매수했다.

외국인은 재정거래 유인이 유지된 영향 등으로 국채 1조9000억원, 통안증권 2조2000억원 등 총 4조6000억원 순매수했다.

국내 채권보유 잔고는 전월 말(242조9000억원)대비 2조5000억원 증가해 245조4000억원을 기록했다.

1월 말 기준 양도성예금증서(CD)수익률은 연초 단기물 투자수요 증가와 3개월물 발행 금리의 큰 폭 하락으로 전월대비 15bp(1bp=0.01%포인트) 하락한 3.68%를 기록했다.

적격기관투자자(QIB)채권 신규 등록은 10건, 6조3188억원을 기록했으며 지난 2012년 7월 제도 도입 이후 총 392개 종목 약 158조5000억원의 QIB채권이 등록됐다.