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'인뱅>시중은행' 자산 리스크 증가세 역전…중·저신용 '딜레마'


입력 2022.10.06 06:00 수정 2022.10.05 15:11        김효숙 기자 (ssook@dailian.co.kr)

케뱅 1년 새 62%↑…토뱅 4조원대

"믿을 것은 CSS뿐 …고도화 심혈"

케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크 사옥. ⓒ각 사 케이뱅크, 카카오뱅크, 토스뱅크 사옥. ⓒ각 사

인터넷전문은행에서 보유하고 있는 자산 가운데 실제 리스크가 발생할 수 있는 가능성을 보여주는 위험가중자산이 26조원을 넘는 것으로 나타났다. 이는 대형 시중은행을 앞지르는 증가 속도로, 중·저신용자 대출을 늘리면서 생긴 부작용으로 풀이된다. 하지만 포용금융에 앞장서 달라는 정부의 요구가 점점 거세지면서 인터넷은행의 고민은 더욱 깊어질 전망이다.


6일 금융권에 따르면 올해 6월 말 기준 카카오·케이·토스뱅크 등 3개 인터넷은행의 위험가중자산은 총 26조6798억원이다.


위험가중자산은 금융사가 빌려준 돈을 위험에 따라 다시 계산한 수치다. 대출금이나 유가증권 등 금융사가 보유한 자산을 유형별로 나눠 각각의 위험성에 따라 가중치를 부여한 값이다.


은행별로 보면 카카오뱅크의 위험가중자산이 1조1621억원으로 같은 기간 대비 2.3% 늘었다. 케이뱅크는 6조7687억원으로 62.0% 급증했다. 지난해 10월 출범한 토스뱅크의 위험가중가산도 4조7490억원으로 지난해 말 보다 377.9% 급증했다.


특히 위험가중자산 증가율로 보면 인터넷은행들이 5대 은행보다 높다. 지난해 수치가 없는 토스뱅크를 제외하고 카카오뱅크와 케이뱅크의 위험가중자산은 올해 상반기 말 기준 21조9308억원으로 1년 전보다 15.5% 늘었다.


같은 기간 KB국민·신한·하나·우리·NH농협은행 등 5대 은행의 위험가중자산은 874조3408억원으로 11.3% 증가했다.


인터넷전문은행 위험가중자산 수치. ⓒ데일리안, 금융감독원 인터넷전문은행 위험가중자산 수치. ⓒ데일리안, 금융감독원

인터넷은행들의 자산 리스크가 커지게 된 이유는 중·저신용자 대출 비중을 기존 은행보다 대폭 늘리고 있기 때문이다. 애초 고신용자와 저신용자 금리 단층이 컸던 기존 금융권에서 '메기' 역할을 주문 받으며 태어난 인터넷은행은 포용금융과 혁신금융을 표방하고 있다.


이들은 정부로부터 사업 인가를 받을 당시 첨단 정보기술을 활용해 중·저신용자 신용대출에 적극적으로 나선다고 약속했다. 하지만 기대와 달리 인터넷은행들의 중·저신용 대출이 미흡했다고 판단한 금융당국은 지난해 5월 관리감독을 강화하겠다고 나섰고, 계획을 제대로 지키지 않을 시 이를 신사업 인·허가 등에 고려하겠다고도 했다.


카카오뱅크와 케이뱅크는 7월 말 기준 중·저신용 대출 비중이 각각 23%, 24%를 기록했으며, 토스뱅크도 지난달 말 기준 40%를 넘어섰다. 이들은 올해 말까지 이 비중을 각각 25%, 25%, 42%까지 늘리기로 목표로 삼았는데, 3사 모두 거뜬하게 이 수치를 달성할 수 있다는 입장이다.


이 때문에 인터넷은행은 자산 위험을 피하기 위해 중·저신용 대출 비중을 줄이기도 어려운 상황이다. 이들이 자체 신용평가모형(CSS) 개발에 힘쓰는 이유다. 중저신용자 중에서도 상환 능력과 의지가 있는 이들을 골라내 자산 리스크가 실제 부실로 이어지지 않게 하기 위함이다.


카카오뱅크는 지난달 저신용, 금융 이력 부족 고객들을 위해 자체적으로 대안정보신용평가모델 '카뱅스코어'를 개발했다. 롯데멤버스, 교보문고 등 11개 기관과 3700만건의 가명 결합 데이터를 활용하고 신용평가사의 신용점수를 결합했다.


케이뱅크와 토스뱅크도 대안정보를 넓히며 자체 CSS 고도화에 심혈을 기울이고 있다. 토스뱅크는 2015년 간편송금 시절부터 축적한 데이터를 기반으로 TSS(Toss Scoring System)를 개발하고 보험 납부내역, 소비 패턴 등 대안 데이터를 결합했다. 케이뱅크도 통신사 통신과 쇼핑 데이터를 활용한 맞춤 CSS를 개발해 고도화하고 있다.


인터넷은행 관계자는 "인터넷은행들은 중저신용 대출 비중을 정부에 약속한 수치가 있다보니 위험가중자산도 자연스럽게 늘어난 상황"이라며 "다만 실제 부실이나 회수 불가로 이어지지 않도록 CSS 고도화 등 리스크를 관리하고 있다"고 말했다.

김효숙 기자 (ssook@dailian.co.kr)
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