[2019 국정감사] '국책은행' 산은 연 파생상품거래 740조원…수수료 수익 편승

산은 연 739조-기은 137조원 파생상품 거래…상당한 수수료 수익 거둬

규제 확대 필요성 제기...'안전' 오인 쉬운 은행창구 판매행위 등 규제해야

산은 연 739조-기은 137조원 파생상품 거래…상당한 수수료 수익 거둬
규제 확대 필요성 제기...'안전' 오인 쉬운 은행창구 판매행위 등 규제해야

ⓒ김선동 의원실

최근 대규모 손실이 발생한 DLF 사태 등으로 금융권 파생상품 및 사모펀드에 대한 논란이 적지 않은 가운데 산업은행 등 국책은행들이 연간 800조원 이상의 파생상품을 판매하며 수수료를 챙기고 있는 것으로 드러났다.

21일 국회 정무위원회 소속 자유한국당 김선동 의원에 따르면 지난해 국책은행 파생상품 거래액은 연간 877조원 규모로, 한국산업은행이 739조7193억원, 중소기업은행 파생상품거래액은 137조1997억원에 달하는 것으로 나타났다고 밝혔다.

산은은 파생상품거래를 위해 금융공학실 전문인력 45명이 100% 자체헤지를 통해 위험관리를 하며 연간 783억원의 수익을 거두고
있고, 수익률은 0.0106%로 나타났다. 기은의 경우 역시 파생상품거래를 담당하는 실무직원만 29명으로 99.9% 자체헤지를 통해 위험관리를 하고 있으며, 연간 161억원 수익, 수익률은 0.01%이었다.

이와 관련해 파생상품 거래의 위험성이 상당해 보수적·안정적으로 운용하다보니 수익률 자체는 낮으나, 거래금액이 워낙 크다 보니 상당한 수익을 거두고 있다는 지적이 제기된다. 은행 일반창구에서 판매되는 사모형 상품들은 고객들이 수익률 지표도 확인하지도 못하는 상황에서 안정적인 수익률로 포장되어 판매되면서 큰 혼란이 발생하게 됐다는 것이다.

특히 라임자산운용의 펀드환매중지 사태까지 발생하면서 파생결합상품 거래의 위험성이 연일 도마에 오르는 가운데 규제를 대폭 확대해야 한다는 지적이 나온다. 이른바 초고위험 파생결합상품 중 수수료만 지불하고 손쉽게 위험회피를 하는 ‘백투백헤지’, 공모 방식보다 규제 강도가 약한
‘사모유형’ 상품, 안전한 상품으로 오인되기 쉬운 ‘은행창구’ 판매행위에 대해 분명한 규제가 필요하다는 지적이다.

한편 증권사, 자산운용사, 은행에서 일반 투자자들을 대상으로 판매되는 파생결합증권 규모는 2019년 6월 기준으로 116.4조원 규모로, ‘백투백헤지’, ‘사모유형’, ‘은행창구 판매’의 교집합이 되는 규제대상 영역은 최소 11조4000억원으로 추산된다.

김 의원은 “금융시스템 안정성을 위협하는 고위험 파생결합상품의 규제는 필요하나, 자칫 빈대 잡으려다 초가삼간 태우는 격이 될까 우려된다”며 “금융회사 불완전판매에 대해서는 일벌백계하여 소비자보호 대책의 귀감으로 삼되 모험자본 활성화 사이에서 균형점 찾기 위해 합리적인 규제방안을 마련해야 한다”고 강조했다.