수은, 신용평가시스템 전면 개편…AI 기반 정밀도 높인다

재무·비재무 통합 평가 고도화…신용등급 변별력·일관성 강화

투자 전용 모형 신설…벤처·스타트업 성장성 중심 평가 체계 구축

ESG 요소 단계 반영…담보 중심 벗어난 생산적 금융 기반 확대

한국수출입은행은 21일 신용평가업무 고도화를 위해 신용평가시스템 전면 개편에 착수한다고 밝혔다. ⓒ한국수출입은행

한국수출입은행이 인공지능(AI) 기반 신용평가체계 고도화에 나서며 담보 중심에서 벗어난 ‘생산적 금융’ 기반 강화에 속도를 낸다.

수은은 21일 신용평가업무 고도화를 위해 신용평가시스템 전면 개편에 착수한다고 밝혔다.

신용평가시스템은 거래기업의 부도 위험을 사전에 측정해 여신 한도와 금리 산정, 충당금 설정 등 사후관리 전반에 활용되는 핵심 인프라다.

이번 개편은 ▲시스템 고도화 ▲투자 전용 모형 신설 ▲환경·사회·지배구조(ESG) 평가 체계 구축 등 세 축으로 추진된다.

우선 재무평가모형을 최근 시장 환경에 맞게 최신화하고, AI 기반 비재무 정보 계량화와 재무분석 기능을 고도화해 신용등급의 변별력과 안정성을 높인다.

신용평가 절차도 정비해 평가 결과의 일관성과 정확도를 강화한다. 중장기적으로는 기업금융 플랫폼과 연계한 AI 기반 고객 서비스 도입도 검토한다.

투자업무 확대에 대응하기 위한 전용 신용평가 모형도 신설한다.

2025년 12월 수은법 개정에 따라 직접·간접투자 기능이 강화된 만큼, 투자 유형별로 별도 모형을 구축하고 기술력과 성장성을 중심으로 평가하는 체계를 마련한다.

이를 통해 벤처·스타트업 등 생산적 금융 지원 대상에 대한 심사 기반을 정교화한다는 계획이다.

ESG 요소도 신용평가에 단계적으로 반영한다. 수은의 ESG 경영 로드맵에 따라 거래기업의 환경·사회·지배구조 관련 정보를 평가 항목에 포함시키는 방식이다.

수은 관계자는 “이번 개편은 정책금융 역할을 뒷받침하는 핵심 인프라를 재정비하는 작업”이라며 “기술력과 성장성을 갖춘 기업이 제대로 평가받을 수 있도록 정교한 신용평가 체계를 구축해 생산적 금융 기반을 확대하겠다”고 말했다.

한편 수은은 2025년 말 기준 전체 여신의 88.6%가 담보 없는 신용여신으로 구성돼 있다.

이 같은 구조에도 국제결제은행(BIS) 자기자본비율은 17%대, 고정이하여신 비율은 1% 미만을 유지하고 있다.