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올 상반기 파생결합증권 발행잔액 116조원…역대 최고치 경신


입력 2019.10.01 12:00 수정 2019.10.01 13:09        배근미 기자

파생결합증권 발행액 62.5조원…발행잔액 116조원 상회 '역대 최고'

파생결합증권 발행액 62.5조원…발행잔액 116조원 상회 '역대 최고'

파생결합증권 발행 현황 ⓒ금융감독원 파생결합증권 발행 현황 ⓒ금융감독원

올 상반기 기준 ELS·DLS 등 파생결합증권 발행잔액이 116조원을 상회하며 역대 최대치를 기록했다.

1일 금융감독원의 ‘2019년 상반기 증권회사 파생결합증권 발행·운용 현황’에 따르면 올 상반기 기준 파생결합증권 잔액은 116조5000억원으로 역대 최고치를 경신했다.

파생결합증권 잔액 추이를 살펴보면 ▲2018년 9월 말 105조4000억원 ▲2018년 12월 111조8000억원 ▲2019년 3월 113조7000억원으로 나타났다. 이중 주가연계증권(ELS)은 76조원, 파생연계증권(DLS)은 40조4000억원으로 확인됐다.

반면 상반기 발행규모는 62조5000억원으로 전년동기(64조9000억원) 보다 2조4000억원 감소한 것으로 파악됐다.

이 기간 ELS 발행액의 경우 47조6000억원으로 지난해보다 5000억원 소폭 감소한 것으로 집계됐다. 이는 국내외 주요 지수 반등으로 파생결합증권에 대한 투자심리가 회복되면서 발행이 활발한데 기인한 측면이라는 분석이다. 특히 원금보장형(ELB)의 경우 계절적 영향으로 지난해 하반기보다 발행이 감소했으나 1년 전보다는 1조4000억원 증가한 5조원대를 기록했다.

ELS 상환액은 전년 동기 대비 4조8000억원 증가한 43조6000억원으로 파악됐다. 특히 올 상반기 국내외 주요 지수가 반등하면서 지수형 ELS 등의 조기상환 비중(79.6%→89%)이 대폭 증가했다.

상반기 DLS 발행액은 14조9000억원으로 지난해 같은 기간보다 1조9000억원 감소했다. 원금비보장형 DLS 발행(10조원)이 소폭 증가했으며 기초자산에서는 CD금리 등 금리 비중이 5조3000억원(35.3%)로 가장 높았고, 신용(26.4%), 환율(3.7%), 원자재(1.3%) 순이었다.

DLS 상환액은 12조8000억원으로 1년 전보다 1조2000억원 줄었다. DLS 역시 원자재, ETF, 펀드 등 기타 DLS의 조기상환이 크게 증가하면서 조기상환 비중이 전체의 절반(54.7%)을 넘어섰다.

한편 파생결합증권 발행자금 운용자산(헤지자산)의 평가금액은 128조7000억원으로 부채평가액을 11조2000억원 초과한 것으로 파악됐다. 신용등급별로는 국공채와 장기신용등급 A 이상, 단기신용등급 A2 이상 채권이 전체의 91.4%를 차지했다.

금감원은 “최근 편입 기초자산수가 많아지고 조기상환 구조도 복잡해지고 있어 투자 시 각별한 주의가 필요하다”며 “특히 은행에서 판매하는 파생결합증권들도 원금손실 위험이 있는 위험성 높은 투자상품인 만큼 충분히 이해하고 진행해야 한다”고 설명했다.

배근미 기자 (athena3507@dailian.co.kr)
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