거래소 시감위, 알고리즘 거래 사고 방지 가이드라인 내놔

최근 5년간 알고리즘 거래 인한 주문사고 7차례 발생, 약 1100억원 손실

한국거래소 시장감시위원회는 24일 알고리즘 거래 사고를 예방해 시장의 안정성 제고와 투자자 보호에 기여하기 위해 '알고리즘 거래 위험관리 가이드라인'을 마련했다고 밝혔다.

이는 지난 6월 금융위원회와 공동으로 발표한 '파생상품시장 발전방안' 후속조치 중 하나다.

최근 5년간 알고리즘 거래로 인한 주문사고가 7차례 발생하면서 약 1100억원의 손실이 발생한 것으로 추정된다.

거래소 시감위 관계자는 "주문사고 예방을 위해서는 시장제도 개선과 함께 회원이 자체적으로 지켜야할 내부통제 규범을 마련하고 이를 실천하는 것이 매우 중요하다"며 "특히 시스템오류나 입력 실수 등에 의해 발생하기 때문에 킬 스위치 등 시장제도 개선만으로는 사고예방에 한계가 있다"고 강조했다.

이에 따라 알고리즘 거래 증가에 따른 사고예방을 위해서는 알고리즘 거래 위험관리에 대한 회원의 인식전환이 필요하다는 것이 거래소측 설명이다.

이같은 사고예방차원에서 거래소는 지난 3월 업계 전문가들로 태스크포스(T/F)를 구성하고 주문사고 사례분석 및 회원실태 점검결과를 바탕으로 가이드라인 제정을 추진해왔다.

이번 가이드라인은 정보기술(IT), 리스크, 트레이딩, 영업, 컴플라이언스 측면에서 발생가능한 사고위험을 방지하기 위해 마련된 통합규범으로 전사차원에서 위험을 인식하고 종합적으로 관리가 가능할 수 있도록 했다.

아울러 이용자의 이해와 편의를 위해 서술식 형태로 각 조문마다 목적, 효과, 관련법규, 주석 등을 제시해 구성순서를 업무처리 순서와 일치시켜 이용자가 이해하기 쉽고 편리하게 사용할 수 있도록 기술했다.

사고 예방을 위한 통합규범으로는 위험의 종합적인 관리가 가능하고 이용자의 이해 및 편의와 실무활용도를 제고했다.

가이드라인은 시스템설계 및 테스트, 리스크관리, 거래적용, 사고대응 및 사후검증, 회원의 FEP통제 등 6개의 장으로 구성돼 위험관리가 필요한 모든 분야를 포함시켰다.

거래소 관계자는 "이번 가이드라인 시행에 따라 회원의 알고리즘거래 위험관리가 획기적으로 개선돼 사고위험은 감소될 것으로 기대한다"며 "시장참여자들도 자체 위험관리에 가이드라인을 활용해 주문사고를 예방함으로써 시장에 안정적으로 참여할 수 있게 되기를 기대한다"고 말했다.

아울러 거래소 시감위는 이번 가이드라인에 대해 회원의 임직원을 대상으로 교육 및 설명회를 실시하는 한편 해외 기관투자자와 외국인투자자들이 참고할 수 있도록 영문으로 가이드라인을 작성할 예정이다.

가이드라인의 실효성 확보를 위해 위험관리 이행실태를 점검해, 점검 결과를 우수컴플라이언스 회우너 선정시 반영하고 우수회원에 대해서는 회원제재시 감경요소로도 활용한다는 계획이다.